Сравнение XLPP.L с XDWS.L
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 6.36%/yr for XDWS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и XDWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как XDWS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции XLPP.L превзошли акции XDWS.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.36% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
XDWS.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и XDWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.67% | 1.52% | 7.53% | -3.13% | 6.03% | 13.91% | 4.58% | 17.66% | -4.77% | 6.95% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and XDWS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between XLPP.L and XDWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLPP.L и XDWS.L
Секторы
XLPP.L
XDWS.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPP.L
XDWS.L
Технологии
XLPP.L
XDWS.L
-
Промышленность
XLPP.L
XDWS.L
-
Сырьевые материалы
XLPP.L
-
XDWS.L
-
Коммуникационные услуги
XLPP.L
-
XDWS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLPP.L
-
XDWS.L
Энергетика
XLPP.L
-
XDWS.L
-
Финансовые услуги
XLPP.L
-
XDWS.L
Здравоохранение
XLPP.L
-
XDWS.L
Недвижимость
XLPP.L
-
XDWS.L
-
Коммунальные услуги
XLPP.L
-
XDWS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск
XLPP.L
XDWS.L
Сравнение XLPP.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | XDWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и XDWS.L
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке XDWS.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и XDWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -18.64% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.40% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -9.40% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -11.29% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -18.64% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -8.53% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.12% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и XDWS.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.10% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.90% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.92% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.05% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.38% | +1.05% |
Сравнение комиссий XLPP.L и XDWS.L
XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и XDWS.L
Ни XLPP.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPP.L and XDWS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.25% for XDWS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и XDWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор