PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 22.47%/yr for EQQQ.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 22.47% соответственно.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%2.23%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between XLPP.L and EQQQ.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.43

The correlation between XLPP.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPP.L и EQQQ.L

Секторы
XLPP.L
EQQQ.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
11.6%

Технологии

1.0%
57.9%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

XLPP.L
98.8%
EQQQ.L
11.6%

Технологии

XLPP.L
1.0%
EQQQ.L
57.9%

Промышленность

XLPP.L
0.2%
EQQQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

XLPP.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLPP.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

XLPP.L

-

EQQQ.L
6.6%

Энергетика

XLPP.L

-

EQQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

XLPP.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

XLPP.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

XLPP.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

XLPP.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XLPP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.82

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.71

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.78

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

11.13

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.82

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-33.75%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.97%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-24.09%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-27.76%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-27.76%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.63%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.61%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и EQQQ.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.15%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.33%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

19.14%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

19.35%

-4.92%

Сравнение комиссий XLPP.L и EQQQ.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и EQQQ.L

XLPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and EQQQ.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор