PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с EBIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с EBIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Invesco and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLPP.L returned 5.55%/yr vs 14.80%/yr for EBIG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for EBIG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и EBIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLPP.L торгуется в GBp, в то время как EBIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у EBIG.L с доходностью -14.25%.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

EBIG.L

1 день
1.50%
1 месяц
0.30%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.64%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и EBIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%5.16%
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.25%9.95%33.02%24.95%-34.59%-36.94%

Correlation

The correlation between XLPP.L and EBIG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.06

The correlation between XLPP.L and EBIG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с IUCS.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с TRIP.LEBIG.L с ESIS.L

Доходность на риск

XLPP.L vs. EBIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c EBIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LEBIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.42

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.46

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.30

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.59

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. EBIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа EBIG.L равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и EBIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LEBIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.31

+1.04

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и EBIG.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки EBIG.L в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и EBIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LEBIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-61.10%

+42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-25.69%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-26.57%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-35.35%

+27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-42.51%

+37.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

12.87%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и EBIG.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LEBIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.41%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.03%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.12%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

29.21%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

29.21%

-14.78%

Сравнение комиссий XLPP.L и EBIG.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EBIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и EBIG.L

Ни XLPP.L, ни EBIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and EBIG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.50% for EBIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и EBIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор