PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и S&P 500 Index (^GSPC).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.24% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLY^GSPC с ACWI

Доходность на риск

XLP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.41

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.41

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

6.61

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLP и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XLP и ^GSPC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-56.78%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.14%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.43%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.92%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.78%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.75%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.60%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ^GSPC

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.37%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.33%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.90%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.05%

-3.36%