PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLP^GSPC
Дох-ть с нач. г.2.25%5.90%
Дох-ть за 1 год-0.54%21.68%
Дох-ть за 3 года4.26%6.49%
Дох-ть за 5 лет8.02%11.74%
Дох-ть за 10 лет8.15%10.50%
Коэф-т Шарпа0.011.89
Дневная вол-ть10.48%11.71%
Макс. просадка-35.89%-56.78%
Current Drawdown-4.26%-3.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XLP и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLP и ^GSPC

С начала года, XLP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08%
17.08%
XLP
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа XLP и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLP и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.01
1.89
XLP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XLP и ^GSPC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.26%
-3.86%
XLP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ^GSPC

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46%
3.39%
XLP
^GSPC