PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с CARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с CARR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while CARR (Carrier Global Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XLI returned 13.77%/yr vs 8.67%/yr for CARR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLI и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 32.26%.

XLI

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.75%
1 год
21.32%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.82%

CARR

1 день
0.87%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
25.81%
С начала года
32.26%
1 год
-6.72%
3 года*
9.78%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и CARR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.75%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%57.02%
CARR
Carrier Global Corporation		32.26%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%

Correlation

The correlation between XLI and CARR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.70

The correlation between XLI and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Carrier Global Corporation

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с LIICARR с IRCARR с SPY

Доходность на риск

XLI vs. CARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLICARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.19

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.01

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.18

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-0.28

+7.10

XLI vs. CARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CARR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и CARR

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLICARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.82%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-37.38%

+25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-37.91%

+19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-40.82%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-13.84%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-14.18%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

24.33%

-21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и CARR

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.00%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLICARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.94%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

28.51%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

36.31%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

32.11%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

34.81%

-14.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и CARR

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CARR в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.34%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and CARR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (9.94%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs CARR's -40.82%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и CARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор