Сравнение XLI с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Carrier Global Corporation (CARR).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLI и CARR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 59.14% |
CARR Carrier Global Corporation | 8.15% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 8.15%.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
CARR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. CARR — Ранг доходности на риск
XLI
CARR
Сравнение XLI c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.26 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -0.13 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.23 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.39 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.26 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XLI и CARR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и CARR
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CARR в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
CARR Carrier Global Corporation | 2.00% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и CARR
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CARR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -40.82% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -37.38% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -40.82% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -29.55% | +21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -14.00% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 22.52% | -19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и CARR
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 11.32% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 22.42% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 34.96% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 30.77% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 33.03% | -13.15% |