PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFQ.L с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFQ.L с SWPPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - XLFQ.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 12.86%/yr vs 14.95%/yr for SWPPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности XLFQ.L и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFQ.L показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции XLFQ.L уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.86% против 14.95% соответственно.

XLFQ.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
3.98%
С начала года
3.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.86%

SWPPX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.35%
С начала года
10.69%
1 год
20.50%
3 года*
18.90%
5 лет*
13.79%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFQ.L и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		3.47%7.07%32.15%6.12%-0.39%37.90%-6.56%27.16%-9.51%11.87%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.69%9.47%27.15%19.95%-8.40%29.89%14.91%26.45%1.19%11.27%

Correlation

The correlation between XLFQ.L and SWPPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XLFQ.L and SWPPX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLFQ.L и SWPPX

Секторы
XLFQ.L
SWPPX

Финансовые услуги

98.0%
11.1%

Технологии

1.8%
39.0%

Промышленность

0.2%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

XLFQ.L
98.0%
SWPPX
11.1%

Технологии

XLFQ.L
1.8%
SWPPX
39.0%

Промышленность

XLFQ.L
0.2%
SWPPX
7.8%

Сырьевые материалы

XLFQ.L

-

SWPPX
1.7%

Коммуникационные услуги

XLFQ.L

-

SWPPX
10.6%

Потребительский циклический сектор

XLFQ.L

-

SWPPX
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLFQ.L

-

SWPPX
4.5%

Энергетика

XLFQ.L

-

SWPPX
3.1%

Здравоохранение

XLFQ.L

-

SWPPX
8.3%

Недвижимость

XLFQ.L

-

SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

XLFQ.L

-

SWPPX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с GXLF.L
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

XLFQ.L vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFQ.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFQ.LSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.77

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.35

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.80

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

10.47

-8.78

XLFQ.L vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFQ.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFQ.L и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFQ.L и SWPPX

Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SWPPX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFQ.LSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-34.59%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-7.59%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-21.90%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-21.90%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-25.86%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.47%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-4.73%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.03%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFQ.L и SWPPX

Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFQ.LSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.99%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.02%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.04%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.01%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.24%

+4.12%

Сравнение комиссий XLFQ.L и SWPPX

XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFQ.L и SWPPX

XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFQ.L and SWPPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор