Сравнение XLFQ.L с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLFQ.L или SWPPX.
Основные характеристики
| XLFQ.L | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 39.78% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 9.87% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.03 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 12.45% |
| Макс. просадка | -35.39% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и SWPPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и SWPPX
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции SWPPX немного отстают с 13.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и SWPPX
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLFQ.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и SWPPX
XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и SWPPX
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и SWPPX
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.