Сравнение XLFQ.L с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -8.49% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -2.59% | 9.47% | 27.15% | 19.95% | -8.40% | 29.89% | 14.91% | 26.45% | 1.19% | 11.27% |
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции XLFQ.L уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.88% соответственно.
XLFQ.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 12.88%
SWPPX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и SWPPX
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
SWPPX
Сравнение XLFQ.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.80 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.24 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.36 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.56 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.80 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и SWPPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и SWPPX
XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и SWPPX
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFQ.L | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -55.06% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.10% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -24.51% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.80% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.26% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.00% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.52% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и SWPPX
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.56% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.74% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.95% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 18.36% | +1.80% |