PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLF с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и FNCL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XLF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.13%
238.03%
XLF
FNCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.98

FNCL:

0.86

Коэф-т Сортино

XLF:

1.42

FNCL:

1.26

Коэф-т Омега

XLF:

1.19

FNCL:

1.17

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.78

FNCL:

1.41

Коэф-т Мартина

XLF:

5.41

FNCL:

4.46

Индекс Язвы

XLF:

3.00%

FNCL:

3.36%

Дневная вол-ть

XLF:

16.52%

FNCL:

17.49%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

XLF:

-8.29%

FNCL:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.00% соответственно.


XLF

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.29%

5 лет

21.74%

10 лет

13.81%

FNCL

С начала года

-3.09%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

5.75%

1 год

15.09%

5 лет

21.82%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и FNCL

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XLF: 0.98
FNCL: 0.86
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.42
FNCL: 1.26
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XLF: 1.19
FNCL: 1.17
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XLF: 1.78
FNCL: 1.41
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XLF: 5.41
FNCL: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.86
XLF
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FNCL

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FNCL в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.50%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.63%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок XLF и FNCL

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.29%
-10.27%
XLF
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FNCL

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.32%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.32%
8.00%
XLF
FNCL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab