PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и FNCL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.16%
241.96%
XLF
FNCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

FNCL:

0.84

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

FNCL:

1.27

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

FNCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

FNCL:

1.03

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

FNCL:

3.94

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

FNCL:

4.50%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

FNCL:

21.15%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

FNCL:

-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.12% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

FNCL

С начала года

-1.97%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.63%

5 лет

19.50%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и FNCL

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
FNCL: 0.84
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
FNCL: 1.27
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLF: 1.20
FNCL: 1.19
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
FNCL: 1.03
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
FNCL: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.84
XLF
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FNCL

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FNCL в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок XLF и FNCL

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-9.22%
XLF
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FNCL

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 13.51% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.06%
XLF
FNCL