Сравнение XLF с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Bank of America Corporation (BAC).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или BAC.
Доходность
Сравнение доходности XLF и BAC
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.99% соответственно.
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
BAC
41.59%
10.47%
20.49%
60.29%
9.99%
12.99%
Основные характеристики
| XLF | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 11.36 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 23.56% |
| Макс. просадка | -82.69% | -93.45% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XLF и BAC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и BAC
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BAC в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и BAC
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и BAC
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.04%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.