PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с BAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Bank of America Corporation (BAC).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLF и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 12.45% против 16.31% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

XLF vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.80

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.14

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.16

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

3.13

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.80

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между XLF и BAC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и BAC

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAC в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XLF и BAC

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-93.10%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.93%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-46.64%

+20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-48.95%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-13.45%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-28.40%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

6.63%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и BAC

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.76%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

16.69%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

26.82%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

26.83%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

30.79%

-8.61%