Сравнение XLC с SCHD
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 7.96%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности XLC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам XLC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -4.77% |
Correlation
The correlation between XLC and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XLC and SCHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLC и SCHD
Секторы
XLC
SCHD
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XLC
SCHD
Технологии
XLC
SCHD
Сырьевые материалы
XLC
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
XLC
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
XLC
-
SCHD
Энергетика
XLC
-
SCHD
Финансовые услуги
XLC
-
SCHD
Здравоохранение
XLC
-
SCHD
Промышленность
XLC
-
SCHD
Недвижимость
XLC
-
SCHD
-
Коммунальные услуги
XLC
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XLC
SCHD
Сравнение XLC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.92 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 14.46 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и SCHD
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -33.37% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -4.61% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -16.13% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -16.85% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -3.30% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.89% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и SCHD
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.10% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.05% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.04% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 14.40% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 16.71% | +5.43% |
Сравнение комиссий XLC и SCHD
XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и SCHD
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (5.73%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 9.45% vs 7.96% for XLC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.45% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.27% for XLC.
XLC is categorized as Communications Equities, while SCHD is Dividend. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор