Сравнение XLC с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
XLC и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLC или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности XLC и JQUA
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность 34.75%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 23.70%.
XLC
34.75%
6.69%
19.22%
37.85%
14.35%
N/A
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
Основные характеристики
| XLC | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 21.24 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.02% | 11.33% |
| Макс. просадка | -46.66% | -32.92% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLC и JQUA
XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLC и JQUA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и JQUA
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.91% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XLC и JQUA
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и JQUA
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.