Сравнение XLC с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
XLC и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLC или JQUA.
Основные характеристики
| XLC | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.17% | 8.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.98% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 11.13% |
| Макс. просадка | -46.66% | -32.92% |
| Current Drawdown | -2.26% | -1.89% |
Корреляция
Корреляция между XLC и JQUA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLC и JQUA
С начала года, XLC показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLC и JQUA
XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и JQUA
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JQUA в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.16% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок XLC и JQUA
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и JQUA
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.