PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.48%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности XLC и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

XLC

1 день
0.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.69%
1 год
11.98%
3 года*
22.67%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.61%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-6.57%

Correlation

The correlation between XLC and JQUA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.75

The correlation between XLC and JQUA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и JQUA

Секторы
XLC
JQUA

Коммуникационные услуги

95.1%
5.5%

Технологии

4.7%
41.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.2%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
JQUA
5.5%

Технологии

XLC
4.7%
JQUA
41.9%

Сырьевые материалы

XLC

-

JQUA
0.8%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

JQUA
5.3%

Энергетика

XLC

-

JQUA
3.2%

Финансовые услуги

XLC

-

JQUA
10.2%

Здравоохранение

XLC

-

JQUA
7.2%

Промышленность

XLC

-

JQUA
7.6%

Недвижимость

XLC

-

JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

XLC

-

JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

XLC vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.03

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.91

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.20

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.48

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.03

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XLC и JQUA

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-32.92%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.13%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-16.81%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-22.47%

-24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.28%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.16%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.69%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и JQUA

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.82%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.31%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

11.20%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

15.61%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.99%

+4.21%

Сравнение комиссий XLC и JQUA

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и JQUA

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.23%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and JQUA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (3.81%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 8.48% for XLC. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.07% for JQUA.

XLC is categorized as Communications Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор