Сравнение XLC с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
XLC и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLC и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLC и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.20% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
XLC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLC и JQUA
XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLC vs. JQUA — Ранг доходности на риск
XLC
JQUA
Сравнение XLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLC | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.40 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLC и JQUA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и JQUA
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок XLC и JQUA
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -32.92% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.55% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -22.47% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.57% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.23% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.36% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и JQUA
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.42% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.57% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.71% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 15.61% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.10% | +4.26% |