PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLC с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с DIS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и The Walt Disney Company (DIS).

XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLC или DIS.

Корреляция

Корреляция между XLC и DIS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLC и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLC:

1.06

DIS:

0.03

Коэф-т Сортино

XLC:

1.53

DIS:

0.29

Коэф-т Омега

XLC:

1.22

DIS:

1.04

Коэф-т Кальмара

XLC:

1.15

DIS:

0.02

Коэф-т Мартина

XLC:

4.31

DIS:

0.12

Индекс Язвы

XLC:

4.82%

DIS:

11.85%

Дневная вол-ть

XLC:

19.35%

DIS:

30.09%

Макс. просадка

XLC:

-46.65%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

XLC:

-7.45%

DIS:

-46.88%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -4.86%.

XLC

С начала года

0.68%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

1.60%

1 год

20.16%

5 лет

14.46%

10 лет

N/A

DIS

С начала года

-4.86%

1 месяц

24.30%

6 месяцев

7.46%

1 год

1.05%

5 лет

-0.10%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLC и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLC c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DIS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и DIS

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DIS в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.07%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		0.90%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XLC и DIS

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и DIS

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 6.74%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...