Сравнение XLB с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
XLB и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или RTM.
Корреляция
Корреляция между XLB и RTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB и RTM
Основные характеристики
XLB:
0.66
RTM:
0.34
XLB:
0.99
RTM:
0.57
XLB:
1.12
RTM:
1.07
XLB:
0.61
RTM:
0.05
XLB:
1.72
RTM:
0.99
XLB:
5.09%
RTM:
5.09%
XLB:
13.42%
RTM:
15.12%
XLB:
-59.83%
RTM:
-99.86%
XLB:
-8.63%
RTM:
-99.48%
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции RTM немного отстают с 7.65%.
XLB
5.47%
6.53%
1.62%
8.67%
10.14%
7.78%
RTM
2.36%
3.51%
-0.98%
4.91%
10.08%
7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и RTM
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLB и RTM
XLB
RTM
Сравнение XLB c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и RTM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RTM в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.82% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.00% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и RTM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки RTM в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и RTM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.