Сравнение XLB с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
XLB и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или RTM.
Доходность
Сравнение доходности XLB и RTM
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 8.42% против 8.97% соответственно.
XLB
8.09%
-5.98%
-0.03%
16.20%
10.88%
8.42%
RTM
6.76%
-5.09%
-1.94%
16.14%
11.69%
8.97%
Основные характеристики
| XLB | RTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 15.11% |
| Макс. просадка | -59.83% | -84.51% |
| Текущая просадка | -6.50% | -52.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и RTM
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между XLB и RTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и RTM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью RTM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.92% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и RTM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки RTM в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и RTM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.