PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLB с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLB и RTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLB с RTM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).

XLB и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или RTM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.14

RTM:

-0.43

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.06

RTM:

-0.49

Коэф-т Омега

XLB:

0.99

RTM:

0.94

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.12

RTM:

-0.10

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.33

RTM:

-0.93

Индекс Язвы

XLB:

8.25%

RTM:

9.85%

Дневная вол-ть

XLB:

19.67%

RTM:

21.52%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

RTM:

-96.37%

Текущая просадка

XLB:

-9.79%

RTM:

-86.50%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью -0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции RTM немного впереди с 8.06%.

XLB

С начала года

4.13%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-2.71%

3 года

2.05%

5 лет

11.68%

10 лет

7.75%

RTM

С начала года

-0.51%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-9.23%

3 года

-2.36%

5 лет

12.01%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Сравнение комиссий XLB и RTM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.

RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RTM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и RTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и RTM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RTM в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.94%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.12%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%

Просадки

Сравнение просадок XLB и RTM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки RTM в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RTM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и RTM

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...