Сравнение XLB с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
XLB и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или RTM.
Основные характеристики
| XLB | RTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 14.26% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 16.31% |
| Макс. просадка | -59.83% | -57.93% |
| Current Drawdown | -4.76% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XLB и RTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB и RTM
С начала года, XLB показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и RTM
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и RTM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RTM в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.97% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и RTM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и RTM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.79%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.