PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLB с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с GUNR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.18%/yr vs 10.19%/yr for GUNR. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLB charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции GUNR немного впереди с 10.19%.

XLB

1 день
1.23%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.28%
С начала года
17.03%
1 год
21.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.18%
Всё время*
8.45%

GUNR

1 день
0.36%
1 месяц
5.10%
6 месяцев
1.91%
С начала года
15.86%
1 год
31.75%
3 года*
11.50%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.19%
Всё время*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
$79.03M$41.42M$29.03M

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF
$655.71M$571.93M$599.42M

Сравнение доходности по годам XLB и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.03%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between XLB and GUNR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between XLB and GUNR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и GUNR

Секторы
XLB
GUNR

Сырьевые материалы

84.6%
52.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
0.4%

Промышленность

1.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Энергетика

-

29.2%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Сырьевые материалы

XLB
84.6%
GUNR
52.3%

Потребительский циклический сектор

XLB
15.4%
GUNR
0.4%

Промышленность

XLB
1.5%
GUNR
0.5%

Коммуникационные услуги

XLB

-

GUNR
1.7%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

GUNR
11.8%

Энергетика

XLB

-

GUNR
29.2%

Финансовые услуги

XLB

-

GUNR
0.0%

Здравоохранение

XLB

-

GUNR

-

Недвижимость

XLB

-

GUNR
1.2%

Технологии

XLB

-

GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

XLB

-

GUNR
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBCGUNR с GNR

Доходность на риск

XLB vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLB c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.00

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.58

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.73

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

8.45

-3.36

XLB vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и GUNR

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-45.64%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.70%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-19.59%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.06%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-43.04%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.29%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-10.37%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.77%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GUNR

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.10%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.34%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.94%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.94%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.32%

+0.37%

Сравнение комиссий XLB и GUNR

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GUNR

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.61%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and GUNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (6.03%) compared to GUNR (4.10%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.19% vs 10.18% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.19% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.61% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while GUNR is Natural Resources. XLB tracks Materials Select Sector Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор