PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.12%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.94% соответственно.

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between XLB and GUNR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.77

The correlation between XLB and GUNR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и GUNR

Секторы
XLB
GUNR

Сырьевые материалы

87.6%
44.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.2%

Промышленность

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Энергетика

-

30.6%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
GUNR
44.3%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
GUNR
0.2%

Промышленность

XLB
1.5%
GUNR
2.3%

Коммуникационные услуги

XLB

-

GUNR
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

GUNR
11.4%

Энергетика

XLB

-

GUNR
30.6%

Финансовые услуги

XLB

-

GUNR
2.6%

Здравоохранение

XLB

-

GUNR

-

Недвижимость

XLB

-

GUNR
0.2%

Технологии

XLB

-

GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

XLB

-

GUNR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB

Доходность на риск

XLB vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.73

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.46

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.08

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

22.95

-18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.73

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLB и GUNR

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-45.64%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-6.81%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-19.59%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.06%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-43.04%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.81%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-10.40%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.80%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GUNR

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.23%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.14%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.98%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.42%

+0.22%

Сравнение комиссий XLB и GUNR

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GUNR

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and GUNR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.47%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.69% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while GUNR is Commodity Producers Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор