PortfoliosLab logo
Сравнение XLB с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLB и GNR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLB и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.32%
59.01%
XLB
GNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.24

GNR:

-0.34

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.21

GNR:

-0.34

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

GNR:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.20

GNR:

-0.32

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.61

GNR:

-0.82

Индекс Язвы

XLB:

7.53%

GNR:

8.20%

Дневная вол-ть

XLB:

19.44%

GNR:

19.90%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

XLB:

-14.53%

GNR:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.68% соответственно.


XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.34%

5 лет

12.89%

10 лет

7.16%

GNR

С начала года

4.08%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-7.63%

5 лет

13.03%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLB и GNR

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.


График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GNR: 0.40%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLB: -0.24
GNR: -0.34
Коэффициент Сортино XLB, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLB: -0.21
GNR: -0.34
Коэффициент Омега XLB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLB: 0.97
GNR: 0.95
Коэффициент Кальмара XLB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLB: -0.20
GNR: -0.32
Коэффициент Мартина XLB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLB: -0.61
GNR: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа GNR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.34
XLB
GNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GNR

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GNR в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.55%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%

Просадки

Сравнение просадок XLB и GNR

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.53%
-10.56%
XLB
GNR

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GNR

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 13.94% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
13.54%
XLB
GNR