PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLB с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с GNR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

XLB и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или GNR.

Корреляция

Корреляция между XLB и GNR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.31

GNR:

-0.44

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.28

GNR:

-0.41

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

GNR:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.23

GNR:

-0.36

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.68

GNR:

-0.89

Индекс Язвы

XLB:

7.98%

GNR:

8.47%

Дневная вол-ть

XLB:

19.41%

GNR:

19.77%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

XLB:

-12.52%

GNR:

-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 7.31% против 4.58% соответственно.

XLB

С начала года

0.98%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-6.14%

5 лет

12.97%

10 лет

7.31%

GNR

С начала года

4.84%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-3.53%

1 год

-8.48%

5 лет

12.89%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLB и GNR

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GNR

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GNR в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		2.00%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.52%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%

Просадки

Сравнение просадок XLB и GNR

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GNR

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...