Сравнение XLB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.11% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и GLD
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLB vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLB
GLD
Сравнение XLB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.89 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.31 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.70 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.90 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLB и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и GLD
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и GLD
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -45.56% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -19.21% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -21.03% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -22.00% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -11.71% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -16.17% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.25% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и GLD
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.48% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 24.34% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 27.81% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.75% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.88% | +4.73% |