PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XJSE.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Japanese Government Bond Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJSE.DE returned -11.57%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
16.10%
С начала года
17.93%
1 год
28.93%
3 года*
22.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.42%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.93%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and XNAS.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XJSE.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.71

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.35

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.91

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.31

-9.65

XJSE.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-31.25%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.00%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-26.72%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-31.25%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-3.52%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-7.71%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

3.49%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) составляет 2.80%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.65%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.50%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

17.15%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

20.10%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

19.92%

-10.04%

Сравнение комиссий XJSE.DE и XNAS.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и XNAS.DE

Ни XJSE.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XJSE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XJSE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XJSE.DE is categorized as Government Bonds, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор