Сравнение XJH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XJH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или VOO.
Основные характеристики
| XJH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 24.18% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 11.57% |
| Макс. просадка | -25.07% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.76% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между XJH и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и VOO
С начала года, XJH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и VOO
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и VOO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и VOO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и VOO
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.