PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с VOE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 8.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности XJH и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 10.76%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

VOE

1 день
-0.90%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%22.22%

Correlation

The correlation between XJH and VOE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between XJH and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и VOE

Секторы
XJH
VOE

Промышленность

25.9%
14.0%

Технологии

16.0%
10.9%

Финансовые услуги

14.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.7%

Здравоохранение

9.6%
6.3%

Недвижимость

8.2%
6.0%

Сырьевые материалы

4.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Энергетика

2.9%
12.8%

Коммунальные услуги

1.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.2%

Промышленность

XJH
25.9%
VOE
14.0%

Технологии

XJH
16.0%
VOE
10.9%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
VOE
5.7%

Здравоохранение

XJH
9.6%
VOE
6.3%

Недвижимость

XJH
8.2%
VOE
6.0%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
VOE
7.9%

Энергетика

XJH
2.9%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
VOE
12.1%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

XJH vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.07

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.97

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.43

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.02

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XJH и VOE

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-61.50%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.93%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-18.45%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-19.70%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.90%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.35%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.82%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и VOE

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.86%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.19%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.50%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.04%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.83%

+1.06%

Сравнение комиссий XJH и VOE

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и VOE

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and VOE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to VOE (2.86%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, VOE leads with 8.45% vs 7.22% for XJH. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOE has performed better with a 8.45% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.12% for XJH.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор