Сравнение XIN.TO с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Bank of Montreal (BMO).
XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или BMO.
Основные характеристики
| XIN.TO | BMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | -4.42% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 18.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | -2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 6.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 21.27% |
| Макс. просадка | -58.56% | -68.43% |
| Текущая просадка | -2.87% | -16.29% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и BMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и BMO
С начала года, XIN.TO показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XIN.TO превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и BMO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BMO в 4.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
BMO Bank of Montreal | 4.97% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и BMO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и BMO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 2.68%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.