Сравнение XIEE.DE с VWCE.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIEE.DE returned 9.99%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 8.03% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and VWCE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between XIEE.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
VWCE.DE
Сравнение XIEE.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.01 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.55 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.31 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -33.43% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.55% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -21.07% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.07% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.66% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.69% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.59% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и VWCE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.06% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 8.18% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 11.37% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 13.75% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.16% | -0.62% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и VWCE.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while VWCE.DE is Global Equities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор