Сравнение XIEE.DE с LYTR.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 10.51%/yr vs 7.78%/yr for LYTR.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и LYTR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции XIEE.DE превзошли акции LYTR.DE по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.78% соответственно.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 10.51%
LYTR.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и LYTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 10.54% | 20.33% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -10.98% | 10.20% |
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 18.70% | 17.59% | 13.34% | -15.11% | 27.02% | 52.42% | -19.47% | 14.16% | -6.16% | -11.60% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and LYTR.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between XIEE.DE and LYTR.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
LYTR.DE
Сравнение XIEE.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIEE.DE | LYTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.27 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 11.51 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и LYTR.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и LYTR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | LYTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -67.76% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -13.95% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -17.04% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -30.28% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -44.61% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.23% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -32.82% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.97% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и LYTR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 3.14%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | LYTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.59% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 20.59% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.63% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.46% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.36% | -0.98% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и LYTR.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и LYTR.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как LYTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.37% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and LYTR.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while LYTR.DE is Commodities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.30% for LYTR.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и LYTR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор