Сравнение XIEE.DE с AMED.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - XIEE.DE tracks the MSCI Europe while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции XIEE.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.75% соответственно.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -11.03% | 10.26% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between XIEE.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
AMED.DE
Сравнение XIEE.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.49 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.40 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и AMED.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -38.35% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.56% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -14.07% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.06% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -38.35% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.17% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.69% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 4.32%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.61% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.64% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 15.19% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 15.87% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.00% | -1.46% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и AMED.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XIEE.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
XIEE.DE tracks MSCI Europe, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор