Сравнение XID.TO с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
XID.TO и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или PRF.
Основные характеристики
| XID.TO | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 20.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.79% | 33.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.91% | 9.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 11.19% |
| Макс. просадка | -42.26% | -60.35% |
| Текущая просадка | -4.41% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и PRF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и PRF
С начала года, XID.TO показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XID.TO и PRF
XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XID.TO и PRF
Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PRF в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | 0.34% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.56% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.68% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и PRF
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и PRF
Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 2.66%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.