Сравнение XIC.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XIC.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIC.TO или SPY.
Основные характеристики
| XIC.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.48% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Current Drawdown | -99.99% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между XIC.TO и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и SPY
С начала года, XIC.TO показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции XIC.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIC.TO и SPY
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIC.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и SPY
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.74% | 2.96% | 3.10% | 2.43% | 2.99% | 2.97% | 3.15% | 2.45% | 2.68% | 3.17% | 3.96% | 2.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и SPY
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и SPY
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.42% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.