PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XIACY с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с AVGO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xiaomi Corporation (XIACY) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIACY или AVGO.

Корреляция

Корреляция между XIACY и AVGO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XIACY и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
175.89%
32.14%
XIACY
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

6.51

AVGO:

1.42

Коэф-т Сортино

XIACY:

5.69

AVGO:

2.13

Коэф-т Омега

XIACY:

1.74

AVGO:

1.29

Коэф-т Кальмара

XIACY:

5.52

AVGO:

3.19

Коэф-т Мартина

XIACY:

35.25

AVGO:

8.66

Индекс Язвы

XIACY:

8.72%

AVGO:

9.30%

Дневная вол-ть

XIACY:

47.21%

AVGO:

57.03%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

XIACY:

0.00%

AVGO:

-12.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$162.66B

AVGO:

$1.02T

EPS

XIACY:

$0.93

AVGO:

$1.29

Цена/прибыль

XIACY:

35.92

AVGO:

169.50

PEG коэффициент

XIACY:

1.87

AVGO:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$164.39B

AVGO:

$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$35.22B

AVGO:

$24.36B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$13.19B

AVGO:

$19.21B

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 52.84%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -5.74%.

XIACY

С начала года

52.84%

1 месяц

46.21%

6 месяцев

175.89%

1 год

296.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

32.14%

1 год

69.72%

5 лет

52.72%

10 лет

38.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.006.511.42
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.692.13
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.741.29
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.523.19
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 35.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0035.258.66
XIACY
AVGO

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 6.51, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.51
1.42
XIACY
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и AVGO

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.99%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и AVGO

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-12.35%
XIACY
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и AVGO

Текущая волатильность для Xiaomi Corporation (XIACY) составляет 16.67%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что XIACY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.67%
22.20%
XIACY
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab