Сравнение XHYA.DE с CEMU.AS
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.67%/yr vs 10.62%/yr for CEMU.AS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%.
XHYA.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.17% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.99% | 2.01% | 9.70% | -3.64% | 4.00% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 8.42% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and CEMU.AS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between XHYA.DE and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
CEMU.AS
Сравнение XHYA.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.74 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.36 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -38.38% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.17% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -15.40% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -24.51% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.56% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.24% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.79% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и CEMU.AS
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 1.00%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.60% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 11.95% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 14.49% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 16.16% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 17.08% | -10.54% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и CEMU.AS
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и CEMU.AS
Ни XHYA.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XHYA.DE.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while CEMU.AS is Europe Equities. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор