Сравнение XHY.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XHY.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHY.TO или TLT.
Основные характеристики
| XHY.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.73% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 13.88% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | -4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 17.27 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 15.09% |
| Макс. просадка | -28.48% | -48.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между XHY.TO и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и TLT
С начала года, XHY.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции XHY.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.26% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHY.TO и TLT
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHY.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и TLT
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 5.73% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% | 6.14% | 5.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и TLT
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и TLT
Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 2.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.