PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHD.TO returned 6.57%/yr vs 20.82%/yr for ZNQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%10.44%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Correlation

The correlation between XHD.TO and ZNQ.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.25

The correlation between XHD.TO and ZNQ.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHD.TO и ZNQ.TO

Секторы
XHD.TO
ZNQ.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
7.6%

Энергетика

22.3%
0.6%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммунальные услуги

9.2%
1.4%

Технологии

8.2%
54.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.2%

Промышленность

1.4%
3.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.5%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

XHD.TO
24.1%
ZNQ.TO
7.6%

Энергетика

XHD.TO
22.3%
ZNQ.TO
0.6%

Здравоохранение

XHD.TO
16.5%
ZNQ.TO
4.2%

Финансовые услуги

XHD.TO
11.1%
ZNQ.TO
0.2%

Коммунальные услуги

XHD.TO
9.2%
ZNQ.TO
1.4%

Технологии

XHD.TO
8.2%
ZNQ.TO
54.1%

Потребительский циклический сектор

XHD.TO
6.1%
ZNQ.TO
12.2%

Промышленность

XHD.TO
1.4%
ZNQ.TO
3.1%

Сырьевые материалы

XHD.TO
1.2%
ZNQ.TO
1.2%

Коммуникационные услуги

XHD.TO
0.1%
ZNQ.TO
15.5%

Недвижимость

XHD.TO

-

ZNQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XHD.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.71

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.53

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.40

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

10.71

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.71

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.06

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-32.09%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.50%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-22.67%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-32.09%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.42%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.63%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.96%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) составляет 3.68%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.49%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.99%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.68%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

20.81%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.33%

-6.80%

Сравнение комиссий XHD.TO и ZNQ.TO

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and ZNQ.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.39% for ZNQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор