Сравнение XHB.TO с ZMMK.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. XHB.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, XHB.TO returned 9.70%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHB.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 1.54% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and ZMMK.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
ZMMK.TO
Сравнение XHB.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.48 | -4.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 83.57 | -81.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 380.38 | -373.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 9.68 | -8.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 10.31 | -9.73 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -0.16% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.03% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -0.08% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.00% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.01% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и ZMMK.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.06% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.18% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 0.26% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 0.34% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.34% | +10.71% |
Сравнение комиссий XHB.TO и ZMMK.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор