Сравнение XHB.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHB.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB.TO или SPY.
Основные характеристики
| XHB.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 13.76% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 12.18% |
| Макс. просадка | -26.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между XHB.TO и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и SPY
С начала года, XHB.TO показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции XHB.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB.TO и SPY
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и SPY
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.36% | 4.23% | 4.24% | 3.51% | 3.53% | 3.81% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% | 4.65% | 5.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и SPY
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и SPY
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 2.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.