Сравнение XGVD.DE с VAGF.DE
XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Global Bonds funds - XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) while VAGF.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGVD.DE returned -2.52%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XGVD.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGVD.DE и VAGF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGVD.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.
XGVD.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -0.99%
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGVD.DE и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGVD.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged | -0.89% | 1.49% | -0.44% | 3.58% | -15.11% | -3.15% | 4.33% | 0.00% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between XGVD.DE and VAGF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between XGVD.DE and VAGF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGVD.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
XGVD.DE
VAGF.DE
Сравнение XGVD.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGVD.DE | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGVD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.17 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XGVD.DE и VAGF.DE
Максимальная просадка XGVD.DE за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVD.DE и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGVD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -19.57% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -3.11% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -4.45% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -18.79% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -10.73% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -8.99% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGVD.DE и VAGF.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что XGVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGVD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.98% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.63% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.90% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.71% | -0.40% |
Сравнение комиссий XGVD.DE и VAGF.DE
XGVD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGVD.DE и VAGF.DE
Дивидендная доходность XGVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGVD.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged | 2.73% | 2.55% | 2.71% | 1.79% | 2.86% | 1.60% | 1.01% | 0.89% | 0.65% | 0.00% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
XGVD.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.
XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XGVD.DE and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGVD.DE и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор