PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSG.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSG.L с XDWH.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGSG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSG.L returned 0.21%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGSG.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGSG.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSG.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XGSG.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 0.21% против 8.92% соответственно.

XGSG.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.68%
3 года*
2.34%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.21%

XDWH.L

1 день
1.83%
1 месяц
5.57%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.38%
1 год
15.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSG.L и XDWH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged		-0.55%3.60%1.17%4.98%-13.98%-2.55%5.20%5.68%0.69%0.86%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-0.59%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%8.16%9.19%

Correlation

The correlation between XGSG.L and XDWH.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г.

-0.04

The correlation between XGSG.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGSG.L:
XGSG.L с IGLH.LXGSG.L с HBKS.LXGSG.L с IAAA.LXGSG.L с AGGU.LXGSG.L с XNAS.LXGSG.L с AGHG.LXGSG.L с FGOV.L
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

XGSG.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSG.L
Ранг доходности на риск XGSG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSG.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSG.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.02

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.57

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.44

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

3.75

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSG.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSG.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSG.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSG.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.43

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XGSG.L и XDWH.L

Максимальная просадка XGSG.L за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSG.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSG.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-18.80%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-10.43%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-18.80%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-18.80%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-18.80%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-4.10%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.11%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.02%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSG.L и XDWH.L

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSG.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.53%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

11.11%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

14.70%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

14.04%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

15.51%

-10.96%

Сравнение комиссий XGSG.L и XDWH.L

И XGSG.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSG.L и XDWH.L

Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged		2.86%2.60%2.64%1.78%2.68%1.62%0.96%0.70%0.61%0.74%0.92%0.67%

Часто задаваемые вопросы

XGSG.L and XDWH.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGSG.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XGSG.L is categorized as Global Bonds, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор