Сравнение XGSG.L с GOVD.L
XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds - XGSG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while GOVD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSG.L returned -1.14%/yr vs -2.28%/yr for GOVD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSG.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSG.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSG.L торгуется в GBp, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSG.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -1.02%.
XGSG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.21%
GOVD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSG.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | -0.55% | 3.60% | 1.17% | 4.98% | -13.98% | -2.55% | 0.71% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.02% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -5.98% | -22.93% |
Correlation
The correlation between XGSG.L and GOVD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between XGSG.L and GOVD.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
XGSG.L
GOVD.L
Сравнение XGSG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSG.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.05 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.06 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.12 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XGSG.L и GOVD.L
Максимальная просадка XGSG.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSG.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -38.07% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -27.30% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -27.30% | +22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -27.30% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -36.39% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -31.96% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 21.30% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSG.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) составляет 1.40%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 43.37%. Это указывает на то, что XGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 43.37% | -41.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 121.37% | -118.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 143.72% | -138.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 64.83% | -59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 60.04% | -55.49% |
Сравнение комиссий XGSG.L и GOVD.L
XGSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSG.L и GOVD.L
Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GOVD.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 2.86% | 2.60% | 2.64% | 1.78% | 2.68% | 1.62% | 0.96% | 0.70% | 0.61% | 0.74% | 0.92% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
XGSG.L and GOVD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGSG.L.
XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XGSG.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор