Сравнение XGRO.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XGRO.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGRO.TO или VTI.
Основные характеристики
| XGRO.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.82% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 26.23% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.58% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.78 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 26.77 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 7.95% | 12.66% |
| Макс. просадка | -47.93% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XGRO.TO и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и VTI
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции XGRO.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGRO.TO и VTI
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGRO.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и VTI
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.06% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и VTI
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и VTI
Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.