Сравнение XGRO.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XGRO.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGRO.TO или SCHD.
Основные характеристики
| XGRO.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 24.76% | 26.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 25.01 | 12.66 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.86% | 11.10% |
| Макс. просадка | -47.93% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между XGRO.TO и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и SCHD
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции XGRO.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGRO.TO и SCHD
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGRO.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и SCHD
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.09% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и SCHD
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и SCHD
Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 2.19%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.