Сравнение IUSW.DE с EHDL.DE
IUSW.DE (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) and EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IUSW.DE tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index while EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSW.DE returned 2.19%/yr vs 7.13%/yr for EHDL.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IUSW.DE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EHDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSW.DE и EHDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSW.DE показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у EHDL.DE с доходностью 12.16%.
IUSW.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам IUSW.DE и EHDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 5.75% | -15.93% | 5.30% | 5.93% | 0.43% | 46.72% | -7.49% | -22.80% |
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 7.01% |
Correlation
The correlation between IUSW.DE and EHDL.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IUSW.DE and EHDL.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSW.DE vs. EHDL.DE — Ранг доходности на риск
IUSW.DE
EHDL.DE
Сравнение IUSW.DE c EHDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) и Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSW.DE | EHDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.29 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 11.28 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSW.DE и EHDL.DE
Максимальная просадка IUSW.DE за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки EHDL.DE в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSW.DE и EHDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSW.DE | EHDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -36.13% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.26% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -14.85% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -18.80% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -1.03% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -9.08% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.01% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSW.DE и EHDL.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) составляет 2.63%, в то время как у Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что IUSW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSW.DE | EHDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.05% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.07% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 11.36% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.60% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.99% | +1.66% |
Сравнение комиссий IUSW.DE и EHDL.DE
IUSW.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EHDL.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSW.DE и EHDL.DE
Дивидендная доходность IUSW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EHDL.DE в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.70% | 3.79% | 2.60% | 2.13% | 1.81% | 1.21% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSW.DE and EHDL.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IUSW.DE.
IUSW.DE tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, while EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IUSW.DE and 0.49% for EHDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSW.DE и EHDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор