Сравнение XGEZ.DE с SYBB.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while SYBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.42%/yr for SYBB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for SYBB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и SYBB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью 0.36%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBB.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и SYBB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 0.36% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -0.11% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and SYBB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XGEZ.DE and SYBB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
SYBB.DE
Сравнение XGEZ.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | SYBB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.02 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.06 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и SYBB.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и SYBB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -22.70% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.38% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -3.98% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -14.16% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.07% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.33% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и SYBB.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.63% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.99% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 4.74% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 6.39% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 5.44% | +4.48% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и SYBB.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SYBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и SYBB.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SYBB.DE в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.35% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and SYBB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.10% for SYBB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и SYBB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор