PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEZ.DE с KX1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEZ.DE с KX1G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 3.02%/yr for KX1G.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и KX1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%.

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и KX1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%0.14%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and KX1G.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between XGEZ.DE and KX1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE

Доходность на риск

XGEZ.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEZ.DEKX1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.17

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.13

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.34

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEZ.DE vs. KX1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа KX1G.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и KX1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEZ.DEKX1G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и KX1G.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и KX1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEZ.DEKX1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-22.43%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.54%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-4.22%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-12.10%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.34%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и KX1G.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEZ.DEKX1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.76%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.80%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.57%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

6.66%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

5.94%

+3.98%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и KX1G.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и KX1G.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XGEZ.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.14% for KX1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и KX1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор