PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEZ.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEZ.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.03%/yr for D5BC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%.

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-0.59%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and D5BC.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between XGEZ.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

XGEZ.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEZ.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.45

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.66

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.46

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

1.39

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEZ.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEZ.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEZ.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-9.22%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-1.08%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-1.08%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.33%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.32%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.36%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и D5BC.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEZ.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.42%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

1.01%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

1.11%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

1.57%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

1.21%

+8.71%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и D5BC.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGEZ.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for D5BC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор