Сравнение XGEN.DE с XDJP.L
XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 20.77%/yr for XDJP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XGEN.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGEN.DE и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGEN.DE торгуется в EUR, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 33.16%.
XGEN.DE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам XGEN.DE и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.40% | 7.38% | 2.95% | -5.84% | -9.98% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 33.18% | 14.73% | 14.97% | 17.96% | -3.49% |
Correlation
The correlation between XGEN.DE and XDJP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEN.DE vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XGEN.DE
XDJP.L
Сравнение XGEN.DE c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEN.DE | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.54 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.74 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEN.DE | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.58 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.70 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XGEN.DE и XDJP.L
Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEN.DE | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -31.06% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.14% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -20.13% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.44% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -6.77% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 4.35% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEN.DE и XDJP.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 6.48% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEN.DE | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.74% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 18.18% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 23.12% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.60% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.26% | +0.40% |
Сравнение комиссий XGEN.DE и XDJP.L
XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEN.DE и XDJP.L
XGEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEN.DE and XDJP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XGEN.DE.
XGEN.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.30% for XGEN.DE and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор