Сравнение XGEN.DE с WFIN.AS
XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 20.80%/yr for WFIN.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGEN.DE и WFIN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у WFIN.AS с доходностью 1.19%.
XGEN.DE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам XGEN.DE и WFIN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.40% | 7.38% | 2.95% | -5.84% | -9.98% |
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | 2.85% |
Correlation
The correlation between XGEN.DE and WFIN.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between XGEN.DE and WFIN.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEN.DE vs. WFIN.AS — Ранг доходности на риск
XGEN.DE
WFIN.AS
Сравнение XGEN.DE c WFIN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEN.DE | WFIN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 3.92 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEN.DE | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.20 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XGEN.DE и WFIN.AS
Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки WFIN.AS в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и WFIN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEN.DE | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -72.88% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.65% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -19.52% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.06% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -18.72% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.12% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEN.DE и WFIN.AS
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XGEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEN.DE | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.27% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 9.64% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 12.81% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.19% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.45% | -0.79% |
Сравнение комиссий XGEN.DE и WFIN.AS
И XGEN.DE, и WFIN.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEN.DE и WFIN.AS
Ни XGEN.DE, ни WFIN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGEN.DE and WFIN.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGEN.DE and WFIN.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
XGEN.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while WFIN.AS is Financials Equities. XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и WFIN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор