PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEN.DE с GN0M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEN.DE с GN0M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 while GN0M.DE tracks the Solactive Genomics. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs -1.90%/yr for GN0M.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XGEN.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for GN0M.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEN.DE и GN0M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у GN0M.DE с доходностью 12.99%.

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEN.DE и GN0M.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-14.98%

Correlation

The correlation between XGEN.DE and GN0M.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between XGEN.DE and GN0M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L
Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE

Доходность на риск

XGEN.DE vs. GN0M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEN.DE c GN0M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEN.DEGN0M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.00

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.82

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.32

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

8.35

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEN.DE vs. GN0M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEN.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GN0M.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEN.DE и GN0M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEN.DEGN0M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XGEN.DE и GN0M.DE

Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки GN0M.DE в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и GN0M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEN.DEGN0M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-67.19%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-16.68%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-48.19%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-41.03%

+26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-43.13%

+23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

6.65%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEN.DE и GN0M.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) составляет 6.48%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XGEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GN0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEN.DEGN0M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.15%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

19.69%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

27.68%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

31.49%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

31.49%

-12.83%

Сравнение комиссий XGEN.DE и GN0M.DE

XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GN0M.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEN.DE и GN0M.DE

Ни XGEN.DE, ни GN0M.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGEN.DE and GN0M.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while GN0M.DE tracks Solactive Genomics. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.30% for XGEN.DE and 0.50% for GN0M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и GN0M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор