Сравнение XGDU.DE с SSLN.L
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 22.83%/yr for SSLN.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и SSLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью 4.12%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
SSLN.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 103.44%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 4.12% | 118.25% | 29.15% | -4.21% | 9.79% | -5.89% | 34.60% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and SSLN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between XGDU.DE and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
SSLN.L
Сравнение XGDU.DE c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.83 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.17 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.18 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и SSLN.L
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -68.55% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -38.70% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -38.70% | +22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -38.70% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -33.55% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -42.68% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 17.82% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и SSLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 16.51% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 51.99% | -31.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 54.61% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 33.72% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 29.61% | -13.83% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и SSLN.L
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и SSLN.L
Ни XGDU.DE, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and SSLN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SSLN.L.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while SSLN.L is Silver. XGDU.DE tracks Gold, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор