Сравнение XGB.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XGB.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGB.TO или VOO.
Основные характеристики
| XGB.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.25% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.02% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.54% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.22 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.37% | 12.33% |
| Макс. просадка | -19.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XGB.TO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XGB.TO и VOO
С начала года, XGB.TO показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции XGB.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.54% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGB.TO и VOO
XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGB.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGB.TO и VOO
Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 2.92% | 2.73% | 2.64% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.44% | 2.41% | 2.53% | 2.62% | 2.74% | 3.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XGB.TO и VOO
Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGB.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.