Сравнение XFVT.DE с XEON.DE
XFVT.DE (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XFVT.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the STOXX Vietnam Total Market Liquid, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, XFVT.DE returned 51.66% vs 1.94% for XEON.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XFVT.DE charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности XFVT.DE и XEON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFVT.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.91%.
XFVT.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам XFVT.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFVT.DE Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 5.73% | 50.29% | -5.50% | -0.88% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.91% | 2.25% | 3.78% | 0.54% |
Correlation
The correlation between XFVT.DE and XEON.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFVT.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
XFVT.DE
XEON.DE
Сравнение XFVT.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFVT.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 4.39 | -3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 68.63 | -65.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 319.06 | -311.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFVT.DE и XEON.DE
Максимальная просадка XFVT.DE за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.DE и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFVT.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -3.71% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -0.03% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -0.88% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 0.01% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFVT.DE и XEON.DE
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XFVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFVT.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 0.04% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 0.16% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 0.22% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 0.26% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 0.39% | +24.57% |
Сравнение комиссий XFVT.DE и XEON.DE
XFVT.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFVT.DE и XEON.DE
Ни XFVT.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFVT.DE and XEON.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.DE.
XFVT.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XFVT.DE tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.DE and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для XFVT.DE и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор