Сравнение XFVT.DE с PRAM.DE
XFVT.DE (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - XFVT.DE tracks the STOXX Vietnam Total Market Liquid while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XFVT.DE returned 51.66% vs 45.89% for PRAM.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XFVT.DE charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XFVT.DE и PRAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFVT.DE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 27.40%.
XFVT.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFVT.DE и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFVT.DE Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 5.73% | 50.29% | -5.50% | -0.88% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 27.40% | 17.03% | 13.52% | 4.29% |
Correlation
The correlation between XFVT.DE and PRAM.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFVT.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
XFVT.DE
PRAM.DE
Сравнение XFVT.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFVT.DE | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.72 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.33 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFVT.DE и PRAM.DE
Максимальная просадка XFVT.DE за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки PRAM.DE в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.DE и PRAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFVT.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -29.89% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.81% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.19% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -15.89% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 7.22% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFVT.DE и PRAM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) составляет 6.59%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XFVT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFVT.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.74% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.71% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 27.86% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 20.64% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 20.64% | +4.32% |
Сравнение комиссий XFVT.DE и PRAM.DE
XFVT.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFVT.DE и PRAM.DE
Ни XFVT.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFVT.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.DE.
XFVT.DE tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.DE and 0.10% for PRAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XFVT.DE и PRAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор