Сравнение XFLB.TO с VVSG.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, XFLB.TO returned -1.71% vs 2.32% for VVSG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XFLB.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for VVSG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VVSG.TO с доходностью 0.93%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -3.66% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and VVSG.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
VVSG.TO
Сравнение XFLB.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLB.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.55 | -2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 16.76 | -16.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 142.52 | -142.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 6.38 | -6.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 7.58 | -7.61 |
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -0.14% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -0.14% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | 0.00% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -0.01% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.02% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и VVSG.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.07% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 0.21% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 0.36% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.37% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.37% | +15.28% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и VVSG.TO
XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VVSG.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for XFLB.TO.
XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for XFLB.TO and 0.12% for VVSG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор