PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFIX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с VIG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

XFIX и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFIX или VIG.

Корреляция

Корреляция между XFIX и VIG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFIX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFIX:

1.27

VIG:

0.60

Коэф-т Сортино

XFIX:

1.93

VIG:

0.98

Коэф-т Омега

XFIX:

1.24

VIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

XFIX:

2.15

VIG:

0.66

Коэф-т Мартина

XFIX:

4.70

VIG:

2.69

Индекс Язвы

XFIX:

1.20%

VIG:

3.65%

Дневная вол-ть

XFIX:

4.28%

VIG:

15.97%

Макс. просадка

XFIX:

-3.66%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

XFIX:

-1.19%

VIG:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 0.20%.

XFIX

С начала года

0.54%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIG

С начала года

0.20%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-2.23%

1 год

9.50%

5 лет

14.17%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XFIX и VIG

XFIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

XFIX
F/m Opportunistic Income ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFIX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг риск-скорректированной доходности XFIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и VIG

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VIG в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.53%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.82%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и VIG

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и VIG

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...