PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEYX.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEYX.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEYX.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

XEYX.DE

1 день
1.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.06%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEYX.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		0.36%15.20%2.43%20.02%-9.59%9.61%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%6.23%

Correlation

The correlation between XEYX.DE and PRAZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between XEYX.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с XEYX.DE:
XEYX.DE с ESEE.DEXEYX.DE с ^NDXXEYX.DE с ASRE.DEXEYX.DE с ELFC.DEXEYX.DE с EMEC.DEXEYX.DE с CEMT.DEXEYX.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XEYX.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEYX.DE
Ранг доходности на риск XEYX.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEYX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEYX.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEYX.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.25

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.90

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.78

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

6.54

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEYX.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEYX.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEYX.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEYX.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XEYX.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEYX.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-29.52%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.45%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-15.46%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.37%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.18%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.86%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XEYX.DE и PRAZ.DE

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEYX.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.69%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.25%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.95%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.99%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.16%

-1.93%

Сравнение комиссий XEYX.DE и PRAZ.DE

XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEYX.DE и PRAZ.DE

Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		2.87%2.88%2.97%2.53%2.96%1.82%

Часто задаваемые вопросы

XEYX.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.

XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор