PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEYX.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEYX.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 16.11%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEYX.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

XEYX.DE

1 день
1.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.06%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEYX.DE и AMED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		0.36%15.20%2.43%20.02%-9.59%9.61%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%5.49%

Correlation

The correlation between XEYX.DE and AMED.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between XEYX.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с XEYX.DE:
XEYX.DE с ESEE.DEXEYX.DE с ^NDXXEYX.DE с ASRE.DEXEYX.DE с ELFC.DEXEYX.DE с EMEC.DEXEYX.DE с CEMT.DEXEYX.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

XEYX.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEYX.DE
Ранг доходности на риск XEYX.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEYX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEYX.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEYX.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.74

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.58

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.49

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

9.40

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEYX.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEYX.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEYX.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEYX.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.74

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XEYX.DE и AMED.DE

Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEYX.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-38.35%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.56%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-14.07%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.17%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.69%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.81%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XEYX.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) составляет 4.83%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEYX.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.61%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.64%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.19%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.87%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.00%

+0.23%

Сравнение комиссий XEYX.DE и AMED.DE

И XEYX.DE, и AMED.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEYX.DE и AMED.DE

Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		2.87%2.88%2.97%2.53%2.96%1.82%

Часто задаваемые вопросы

XEYX.DE and AMED.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEYX.DE and AMED.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор